Verknüpfungen anlegen... aber wie?

Ist es möglich, wie beim normalen XP, auch beim WM, ganz normale Verknüpfungen anzulegen... z.B auf eine Datei auf der SD-Karte? Wenn ja, dann wie?

Danke im Vorraus

Dateiexplorer öffnen, die .exe-Datei suchen, anklicken und gedrückt halten, "kopieren" auswählen, in den Zielordner wechseln und auf Menü -> "Verknüpfung einfügen" drücken.